La BCE pubblica trimestralmente statistiche bancarie di vigilanza aggregate su diversi aspetti delle banche designate come Istituzioni Significative. Vediamo la situazione all’ultimo trimestre disponibile.

Banche, un riassunto per cifre

• Common Equity Tier 1 ratio aggregato stabile al 14,96% nel secondo trimestre del 2022 (rispetto al 14,99% del trimestre precedente e al 15,60% dello stesso trimestre dell’anno precedente). [Il Common Equity Tier 1 (CET1) è una componente del capitale di classe 1 costituita principalmente da azioni ordinarie detenute da una banca o da un altro istituto finanziario. Il CET1 è una misura patrimoniale introdotta nel 2014 come misura precauzionale per proteggere l’economia da una crisi finanziaria, soprattutto nel contesto del sistema bancario europeo. Tutte le banche dell’Eurozona devono soddisfare i requisiti minimi di CET1 rispetto alle loro attività ponderate per il rischio, come indicato dalle autorità di regolamentazione finanziaria].
• Rendimento annualizzato aggregato del capitale proprio in aumento al 7,62% nel secondo trimestre del 2022 (rispetto al 6,04% del primo trimestre del 2022 e al 6,92% dello stesso trimestre dell’anno precedente).
• Il rapporto aggregato di crediti in sofferenza è sceso ulteriormente all’1,85% (o al 2,35% escludendo i saldi di cassa), rispetto all’1,95% del trimestre precedente (2,51% rispettivamente), mentre i crediti che presentano un significativo aumento del rischio di credito (crediti di fase 2) hanno continuato a crescere, attestandosi al 9,72% (rispetto al 9,28% del trimestre precedente).

Adeguatezza patrimoniale

Nel secondo trimestre del 2022 i coefficienti patrimoniali aggregati degli istituti significativi (ossia le banche sottoposte a vigilanza diretta della BCE) sono rimasti stabili. Il coefficiente aggregato Common Equity Tier 1 (CET1) si è attestato al 14,96%, il coefficiente aggregato Tier 1 al 16,22% e il coefficiente aggregato di capitale totale al 18,85%.

I coefficienti CET1 aggregati a livello nazionale variavano dal 12,51% della Spagna al 25,64% dell’Estonia.

Tra le categorie di modelli di business del Meccanismo di Vigilanza Unico, gli istituti di credito diversificati hanno registrato mediamente il coefficiente CET1 aggregato più basso (13,81%) e gli istituti di credito per lo sviluppo/promozione quello più alto (31,65%).

Qualità degli asset

L’indice aggregato dei prestiti in sofferenza (NPL), compresi i saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista, è sceso ulteriormente all’1,85% nel secondo trimestre del 2022. Il calo è stato determinato da un’ulteriore riduzione dello stock di NPL a 352 miliardi di euro (rispetto ai 369 miliardi di euro del trimestre precedente,) e da un aumento dei prestiti e delle anticipazioni totali a 19.049 miliardi di euro (rispetto ai 18.963 miliardi di euro del trimestre precedente). Il rapporto NPL, esclusi i saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista, è sceso al 2,35% nel secondo trimestre del 2022.

A livello nazionale, l’indice medio di NPL, esclusi i saldi di cassa, varia dall’1,00% dell’Estonia all’8,20% di Cipro. Tra le categorie di modelli di business, i depositari e i gestori patrimoniali hanno registrato il rapporto NPL aggregato più basso (0,67%) e i prestatori diversificati quello più alto (3,67%).

I prestiti aggregati di secondo livello in percentuale dei prestiti totali hanno continuato ad aumentare nel secondo trimestre del 2022, raggiungendo il 9,72% (dal 9,28% del trimestre precedente). Lo stock di prestiti di secondo livello ammonta a 1.399 miliardi di euro (rispetto ai 1.311 miliardi di euro del trimestre precedente).

Il costo del rischio si è attestato a un livello aggregato dello 0,52% nel secondo trimestre del 2022 (in calo rispetto allo 0,56% del trimestre precedente). Tra le istituzioni significative, l’intervallo interquartile si è ridotto a 0,59 punti percentuali (da 0,65 punti percentuali nel trimestre precedente).

Rendimento del capitale proprio

Il rendimento annualizzato aggregato del capitale proprio (ROE) è aumentato al 7,62% nel secondo trimestre del 2022 (rispetto al 6,04% del primo trimestre del 2022). Le diminuzioni delle svalutazioni e degli accantonamenti sono stati i principali fattori che hanno determinato l’utile o la perdita netta aggregata.

Liquidità e finanziamenti

Il rapporto aggregato di copertura della liquidità si è attestato al 164,36% nel secondo trimestre del 2022, in calo rispetto al 167,46% del trimestre precedente. Sia il buffer di liquidità che il deflusso netto di liquidità sono diminuiti rispetto al trimestre precedente (rispettivamente di 155 e 34 miliardi di euro).

Il rapporto aggregato di finanziamento netto stabile si è attestato al 127,00% nel secondo trimestre del 2022, anch’esso in calo rispetto al 128,85% del trimestre precedente. Questa variazione è stata determinata da una diminuzione di 501 miliardi di euro del finanziamento stabile disponibile, mentre si è registrata una diminuzione relativamente più contenuta di 209 miliardi di euro del finanziamento stabile richiesto.

Prestiti e anticipazioni soggetti a misure COVID-19

Nel secondo trimestre del 2022 il totale dei prestiti e delle anticipazioni non scaduti soggetti a misure connesse alla COVID-19 è diminuito ulteriormente a 410 miliardi di euro, rispetto ai 421 miliardi di euro del trimestre precedente. Il calo è stato determinato da altri prestiti e anticipazioni soggetti a misure di forbearance legate alla COVID-19, che sono scesi a 48 miliardi di euro da 55 miliardi di euro nel trimestre precedente. Le concessioni forbearance (tolleranza) sono delle modifiche alle condizioni del contratto originale della linea di credito concessa dalla banca al suo cliente.